Strategy
Greatness in Simplicity
Earnings
after risk
Research
based on data
Risk control
keep improving
REGAN STRATEGY
Alpha本身是一根逐步积累的过程,而基差贴水却是随时可能大幅收敛的不确定性因素;随着风险充分释放,市场情绪回归理性,意味着对冲成本的明显改善。
例:上证50增强;以预期累计净值增长率作为价值轮动的标尺,进行金融行业内在价值轮动选股,捕捉超额累计净值增长。
基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累计来获取收益,对传统买入策略形成有益补充和分散风险。
动态调整资产组合保证风险资产的损失额不超过基金最大回撤,同时回避或锁定下跌的风险,利用低风险资产的收益来弥补高风险资产的损失,保障投资组合的价值在一定范围内不受侵蚀。
REGAN RISK CONTROL
成交情况监控;盘中行情监控;盘中敞口监控。
交易成本分析;业绩归因分析;市场冲击分析;因子归因分析;每日风险报告。
数据完整性验证;流动性控制;组合持仓校验;行业偏离控制;系统流程监控;市场敞口控制;交易限制检查;持仓集中度控制。
REGAN HONOR